可以买球赛的正规app周炜星教授参与ETH金融危机观测台启动的金融泡沫检测实验

发布者:金融工程研究所     时间:2009-11-09     阅读次数:7093

        由瑞士联邦理工学院(ETH Zurich)Didier Sornette教授领导的金融危机观测台学团队(The Financial Crisis Observatory,FCO)于11月2日启动了金融泡沫检测实验(Financial Bubble Experiment,FBE),我院周炜星教授为该团队成员之一。FCO是一个科学平台,致力于大规模、系统性地严格检验和确认如下假设:金融市场具有一定程度的无效性、因而具有潜在的可预测性(特别是在泡沫机制下)。

        具体地说,这一实验将检验如下两个假设:1、金融泡沫可在其破裂前实时检测;2、金融泡沫的破裂可通过概率预测观测到,结果优于随机预测。为避免这一实验可能对市场产生的影响,FCO将预测结果用电子加锁的方式封存,相关的电子锁信息则发布在arXiv上,以获得一个日期标签,在大约半年后,电子信封中的预测结果将公布在arVix上。通过这一方式,可以保证FCO在封存预测结果后无法修改预测内容。

        近几年来,Sornette等人曾成功预测了美国房地产市场(arVix/DOI)、原油价格(arVix/DOI)、中国股市等泡沫的破裂(arVix 1/arVix 2)、以及拉斯维加斯CSW房价指数的走势(arVix/DOI)。MIT杂志《Technology Review》的在线博客报道了这一实验。

相关信息:

Didier Sornette, Maxim Fedorovsky, Stefan Reimann, Hilary Woodard, Ryan Woodard, and Wei-Xing Zhou, The Financial Bubble Experiment: Advanced diagnostics and forecasts of bubble terminations, http://arxiv.org/abs/0911.0454.  

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