12月7日，可以买球赛的正规app讲座教授、美国华盛顿州立大学金融系教授姜近勇应邀在三教三阶上为我院2013级应用经济学博士研究生讲授《资产定价理论与实证》课程。金融系叶志强老师、部分硕士研究生旁听了该课程。

    在授课过程中，姜近勇教授对 Asset Returns、Time Series Tests of Asset Pricing Models、Cross-sectional Tests of Asset Pricing Models、Panel Data and Standard Error Estimation、Random Walk Tests、Event Study Methodoloy、ARCH/GARCH model、Stochastic Volatility Models、Statistical Properties of Commonly Used Continuous-time Models in Finace 等内容进行了详细的阐述。期间，同学们对课程内容展开了讨论，姜教授作了进一步解释，反响良好。
    姜近勇教授以幽默风趣的语言和细致耐心的讲解，拓宽了同学们的知识面，使同学们受益匪浅。

姜近勇教授简介：

    姜近勇，上海市东方学者（讲座教授），Gary P. Brinson Chair in Investment Management，Washington State University，于1996年获得西安大略大学经济学博士学位，主要研究领域包括资本市场的有效性、利率模型、期权定价、波动率的估计和预测，以及基金业绩评估等。在国外学术期刊发表论文30多篇，现兼任学术期刊《Journal of Economic Dynamics and Control》的副主编。主要讲授本科水平到博士水平资产定价领域的课程，如资产定价理论、投资学、衍生产品、风险管理和金融实证方法等。

个人主页链接：http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=253573